トレンド転換を見極める3大インジケーターの種類と勝つコツ

トレンド転換が見極め方法はいくつもありますが、インジケーターでも見極めることができます。

もちろん100%勝てるわけではありませんが、ダウ理論やサポレジラインなどと組み合わせると勝率はかなり上がるでしょう。

トレンド転換を見極められるインジケーターについて3つご紹介します。

トレンド転換を見極めるインジケーターは主にオシレーター

テクニカルツールは大きく2つの種類に分類することができます。

それは「トレンド系」と「オシレーター系」です。

相場は、「トレンド3割、レンジ7割」という言葉にあるようにレンジ相場が大部分を占めます。

トレンド系テクニカルツールは、レンジ相場ではうまく機能しません。

一方オシレーター系テクニカルは、一般的に「買われすぎ、売られすぎ」を見るためのテクニカルツールとされていますが、トレンド相場でも有効な働きをします。

トレンドが終了する最終段階で「ダイバージェンス」という現象が起こることがあります。

「ダイバージェンス」が起きるとトレンドが転換する可能性があると予測をすることができます。

「ダイバージェンス」とは、ローソク足とオシレーター系指標の逆行現象のことです。

ローソク足が上昇を続けているにも関わらずオシレーター系指標の高値が切り下がっている状態、ローソク足が下落を続けているにも関わらずオシレーター系指標が底値を切り上げている状態のことを合わせて「ダイバージェンス」と呼びます。

ここからは代表的なオシレーター系テクニカル指標と見方について簡単に説明していきます。

トレンド転換を見極めるインジケーター①RSI

RSIの正式名称は、「Relative Strength Index(訳:相対力)」です。

0(下限)~100(上限)の値を動きます。「70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎ」と判断します。

図1:RSIが70付近になると下落、30付近になると上昇
ゆるやかなトレンド相場、レンジ相場の時には逆張り指標として非常に有効に機能します。
一方強いトレンドが発生すると機能することなく、張り付いたまま上昇、下落を続けることがありますので注意が必要です。
図2:強いトレンド発生時、RSIは機能することなく、トレンド方向に進み続ける

RSIからわかるトレンド転換

RSIは、直近の期間に上昇の勢いと下降の勢いのどちらが強いのかを数値化したツールです。ダイバージェンスが起こるとローソク足は上昇を続けているにも関わらず、RSI の高値が切り下がるという現象が起きます。下降の時はこの逆の現象となります。上昇トレンドを例にとって考えましょう。

トレンド終焉期には、トレンド方向への圧力が小さくなり、上昇幅も緩やかになっていきます。そのようになるとRSI は高値を更新できずにダイバージェンスが発生します。

図3:RSI のダイバージェンス(日足)

トレンド転換を見極めるインジケーター②ストキャスティクス

ストキャスティクスは、一定期間の値幅で、現在の価格がどの位置に推移しているかを数値化したテクニカルツールです。

ストキャスティクスのトレンド転換の見方

図4:一定期間のレンジ(値幅)のどの位置に現在の価格が推移しているかを示す

0(下限)~100(上限)の値をとり、「80以上で買われすぎ、20未満で売られすぎ」と判断します。ストキャスティクスは2本の線で構成されています。「%K」と「%D」の2つです。

%K・・設定した値幅の中でどの位置にあるかを割合で示す線
%D・・%Kの3期間の移動平均を示し、こちらが主要なシグナルを点灯させる。

トレンド転換を見る際には、ダイバージェンス(逆行現象)がないかを確認することが一番有効な手段です。

図5:ストキャスティクスのダイバージェンス

 

シグナルとして確認するのは、「%D」です。%Dが切りあがっているにもかかわらず、ローソク足が切り下がっているのでトレンド転換が近いのではないかと予測をすることができます。

 

%Dは%Kの3期間移動平均ですのでより緩やかに推移しますが、%Dでダイバージェンスが確認できると「レンジが狭まっており、徐々にレンジブレイクに向けて価格が動き出している」と考えることができます。
ダイバージェンスが確認できた後に%Kが%Dを下回ると「売りシグナル発生」となります。これが実際に売買シグナルとなります。

図6:ダイバージェンスの後の価格の動き

ダイバージェンスを確認した後、売買シグナルが発生しました。その後2ヶ月続いたレンジ相場が終わり、1ヶ月近く下落をしました。

トレンド転換を見極めるインジケーター③MACD

MACDを邦訳すると「移動平均収束拡散法」といいます。これはMACDと呼ばれるヒストグラムとシグナルで構成されているテクニカルツールです。

MACDのトレンド度転換の見方

図7:MACDのヒストグラムとシグナル

 

ヒストグラムは2つのEMA(指数平滑移動平均線)の差を示しています。つまり、ヒストグラムの山が大きくなるほど2つのEMAの差が大きくなっていることを示しています。

図8: 2本のEMAの差が開くほどヒストグラムが大きくなる

上昇トレンドを例にとって考えます。

上昇トレンドの終わりが近づいてくると2本のEMAが収束してきます。トレンド転換の際にはダイバージェンスが起きていないかを確かめます。価格は切りあがっているにもかかわらず、MACDのヒストグラムが、高値更新できていない状態のことです。

図9:ローソク足が切りあがっているにもかかわらず、ヒストグラムは切り下がっている

MACDのヒストグラムが高値の更新ができていないということから、2本のEMAの幅が狭くなってきており、トレンド終焉期の可能性があることを理解することができます。

トレンド転換を見極めるインジケーターを極めよう!

ここまでトレンド転換を見極められるオシレーター系インジケーターについて説明してきました。

注意したいのはダイバージェンスが発生したからといって必ずトレンド転換をするというわけではないということです。

ダイバージェンスを確認した後、シグナルが点灯してから取引を行うようにしましょう。そうすることによって自信をもってトレードをすることができるようになります。

ぜひオシレーター系テクニカルツールを有効に活用してください。

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