RSIの正しい使い方とは?安易に使ってはいけない思わぬ落とし穴

ここでは、RSIの正しい使い方について解説しています。

RSIは、逆張り用インジケーターとして非常に人気がありますが、トレンド発生時には注意が必要です。

RSIは、トレンド発生時における正しい使い方を知っておかなければ諸刃の剣ともなります。

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RSIはどんなインジケーター?

RSI

RSIの正式名称は、「Relative Strength Index」です。

RSIを日本語に訳すと「相対力指数」となります。

逆張り用として人気のあるインジケーターです。

RSIの計算式がわかると使い方がわかる?

RSIを理解するためには、計算式を覚えることが正しい使い方を知る一番の近道です。

RSIの計算式は、以下のようになります。

RSIの計算式
  • RS = n日間の終値の上昇幅の平均 ÷ n日間の終値の下落幅の平均
  • RSI = 100 - (100 ÷ (RS + 1))

これだと難しいので、もう少しわかりやすく説明します。

RSIは期間に対する売り買いの強弱を示す

RSIを簡単に説明すると、期間に対する売り買いの強弱を示すインジケーターです。

たとえば、

  • 期間14
  • 日足
  • RSIの数値が40%

とした場合を図に表すと以下のようになります。
(開発者のワイルダー氏は、期間14を推奨)

これは過去14日間の価格変動で、

  • 上昇したのが40%
    (下落したのが60%)

    ということを意味します。

      つまり、買い勢力よりも売り勢力が強いということです。

      RSI の数値からわかることは?

      RSIの数値からわかることは次のとおりです。

      • 50%以上
        買い優勢
      • 50%以下
        売り優勢
      • 70%以上
        圧倒的に買い優勢(下落修正が入る可能性が高くなる)
      • 30%以下
        圧倒的に売り優勢(上昇修正が入る可能性が高くなる)

      RSIの買いと売りの優勢図

      ただし、RSIの数値は、あくまでも買いと売りのどちらかが優勢である、という目安にしかすぎません。

      RSIの一般的な使い方は70%と30%?

      RSIの一般的な使い方は、70%と30%を基準として使います。

      RSIは一般的に、

      • 70%以上で買われすぎ
        (下降しやすい)
      • 30%以下で売られすぎ
        (上昇しやすい)

      とする考え方があります。

      70%30%の使い方は正しいのか?

      RSIの数値が70%30%を基準とする使い方は正しいといえるのでしょうか?

      RSIの数値が70%30%に到達した場合、

      • いつ修正が入ってもおかしくない状態
      • トレンドの転換に用心するべき時

      と考えるのは妥当です。

      しかし、トレンドが実際に転換するかどうかは、この数値だけでは読み取ることができません。

      正しい使い方を知らないと危険?

      RSIは、正しい使い方を知らないと危険です。

      たとえば、以下のチャートをご覧ください。

      RSIチャート
      RSIが70%・30%になってもトレンドが継続している。

      上記のチャートを見ると、

      • 買われすぎラインの70%以上でも
        ⇒上昇トレンドは継続していた
      • 売られすぎラインの30%以下でも
        ⇒下落トレンドが継続していた

      ということがみられます。

       単純に「買われすぎ・売られすぎ」だけで売買を判断すると思わぬ損失となってしまうことも。

      RSIは、正しい使い方を知っておかないと危険な諸刃の剣です。

      相場の状態を高精度で見極める必要がある

      各相場におけるRSIの位置について説明します。

      トレンド中の場合、上・下に張り付きます。

      レンジ相場の場合、50%付近を往来します。

      RSIの各相場における説明図
      • 左図の左
        買い勢力が非常に強い
        上昇トレンド
      • 左図の中央
        買いと売りが均衡
        レンジ相場
      • 左図の右
        売り勢力が非常に強い
        下降トレンド

            つまり、70%や30%に達しても必ずしも反転するとは限らないということです。

            RSIを正しく使うには、現在の相場が本当に、

            • トレンド中なのか?
            • レンジ相場なのか?

            を高精度で見極める必要があります。

            そのためには相場を環境認識し、相場状態によってトレード判断するのがRSIの正しい使い方です。

             RSIの数値だけをみて相場は判断してはいけません。

            RSIの正しい使い方とは?

            RSIは、相場によって使い分けるのが正しい使い方です。

            トレンド中のRSIの使い方

            トレンド中のRSIの使い方について説明します。

            トレンド中の場合、トレンド転換を狙ってRSIのダイバージェンスを用いた逆張りトレードが効果的です。

            ダイバージェンスとは、実際のチャートとRSIのチャートに矛盾が生じることを指します。

            詳細は以下の記事で説明しています。

            なお、トレンド中かどうかを判断するには、ダウ理論やパーフェクトオーダーなどを用いるのがおすすめです。

            また、トレンド転換をダイバージェンスだけで判断するのも危険です。

            チャートパターンの発生、レジサポラインを抜けたかどうか、など他の判断基準と併用することが重要です。

            レンジ相場でのRSIの使い方

            レンジ相場でのRSIの使い方について説明します。

            レンジ相場でのRSIの使い方は、レジサポラインをしっかり引くことです。

            基本的に、レンジ相場はレジサポラインを抜けずに往来している状態です。

            レンジ相場でのRSI70%

            レンジ相場では、レジサポライン付近において、70%を超えるか、30%を下回ると反転する可能性が高くなります。

            RSIの正しい使い方まとめ

            RSIの使い方をまとめます。

            • RSIだけでトレードを判断しない
              (環境認識、ダウ理論などで相場を見極める)
            • トレンド中はダイバージェンスを意識する
            • レンジ相場ではレジサポライン付近のRSIに注目する

            RSIは、サインツールと合わせて使うのもおすすめです。

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